李木易，女，博士，毕业于香港大学，现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。
主要研究方向为非线性时间序列，长记忆过程，资产波动率建模，模型检验等。
中文名李木易
中国
毕业院校香港大学
博士
教师
厦门大学经济学院教授
教育经历
1998-2002安徽大学数学系 学士
2002-2005 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 硕士
2007-2011 香港大学统计精算系 博士
2007/08-2011/08 香港大学统计与精算系
工作经历
2005-2007集美大学理学院
主要成就
人才培养
教学方向
时间序列理论和应用，计量经济学，主讲中国大学慕课《时间序列分析》。
科研成就
论文
[12] Muyi Li* and Yanfen Zhang (2021), “Bootstrapping Multivariate Portmanteau Tests for vector autoregressive models with weak assumptions on errors, Computational Statistics&Data Analysis,
[11] 李木易、方颖。动态混合HGARCH模型的估计和预测。管理科学学报，2020， Vol(5), 1-12。
[10] 李木易。《时间序列分析》的理论基础与数据实践——浅谈本科实验教学和教学改革。经济资料译丛，2020, Vol 183, 61-66.
[9] Dong Li, Muyi Li* and Lianbin Zeng (2019). Simulation and application of subsampling for threshold autoregressive moving-average models. Communications in Statistics Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2019.1699932
[8] Yan Han, Ying Yuan, Sha Cao, Muyi Li and Yong Zang. (2019). On the Use of Marker Strategy Design to Detect Predictive Marker Effect in Cancer Immunotherapy and Targeted Therapy. Statistics in Biosciences, 1-16.
[7] Shaojun Guo, Dong Li and Muyi Li* (2019). Strictly Stationarity Testing and GLAD estimation of Double AR Models. Journal of Econometrics, Vol 221(2), 319-337.
[6] C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen and S.Sriboonchita (2017). On Asymmetric Market Model with Heteroscedasticity and Quantile Regression. Computational Economics, Vol 49:155-174.
[5] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). On a New Hyperbolic GARCH Model.Journal of Econometrics, Vol 189(2), 428-436.
[4] Dong Li, Muyi Li*, Wuqing Wu (2014). On Dynamics of Volatilities in Nonstationary GARCH Model. Statistics and Probability Letters. Vol 94, 86-90.
[3] Muyi Li and Yongxiang Huang (2014). Hilbert-Huang Transform based Multifractal Analysis of China Stock Market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 406, 222-229.
[2] Muyi Li*, Wai Keung Li and Guodong Li (2013). On Mixture Memory GARCHModels. Journal of Time Series Analysis, 34: 606-624. (Lead article in this issue)
[1] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2011). Score Tests for Hyperbolic GARCH Models. Journal of Business and Economic Statistics, Vol 29(4):579-586.
研究项目
国家自然科学基金面上项目（72073112）：多维和高维白噪声检验：理论、方法及应用。主持，2021-2024，在研。
国家自然科学基金面上项目（71671150）：基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。主持，2017-2020，在研。
国家自然科学基金青年项目（11301433）：长记忆波动率模型的概率性质，统计推断及其应用研究。主持，2014-2016，已结题。
福建省自然科学基金青年项目（2014J05010）：基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。主持，2014-2016，已结题。
福建省社会科学基金项目（2013C056）： 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。主持，2013-2014，已结题。
荣誉表彰
获厦门大学2019年教学比赛翻转课堂二等奖。
社会任职
中国概率统计学会第十一届理事
中国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事
Journal of Econometrics,Journal of Time Series Analysis,Statistics Sinica等期刊匿名审稿人。
参考资料1.师资队伍·厦门大学经济学院
